ITインフラ系エンジニアの日記

ITインフラ系エンジニアがITのことや投資のことなどを綴ります。

期待リターンとリスク

ファンドの海での結果

投資信託の個人ブログで「ファンドの海(http://guide.fund-no-umi.com/tools/aa.html)」というサイトがある。

 

そのサイトで現在のアセットロケーションの分析ができる。現在の私のアセットロケーションを見ると、期待リターン:5.05%、リスク:21.49%、となった。

効率的フロンティア曲線からはかなり離れている。なお、この割合には確定拠出年金は含まれていない。

 

 

期待リターン:5.05% リスク:21.49%
元本:572.0118万円 総投資額:6万円 期間:30年
(期待値:7439.3 標準偏差:8184.4 中央値:5003.8 最頻値:2263.8)

by 長期投資予想/アセットアロケーション分析

 

 

 

許容損失額

今年の許容損失額は300万円としている。現在のリスクで計算すると、

 

(2*(-21.29%)*5720118)=-2435626.2444

 

となり、約243万円となる(リスクのマイナス2標準偏差×投資額)。

ギリギリ超えていない。が、今年の投資額がプラス172万円(月6万円、ボーナス100万円)とすると、元本は744万円となる。すると、

 

(2*(-21.29%)*7440118)=-3168002.2444

 

となり、約316万円となる。超えてしまうなぁ。

あまりバランスにこだわりすぎるのも良く無いけど、リスクがどの程度あるのかは定期的に確認しておかないと火傷をする。許容損失額も初年は100万円(総資産の1/3)だったけど、今は300万円(総資産の約1/3)まで増えてきた。

資産に対する割合は変わらないけど、絶対値が上がってきている。というか、そもそも総資産の1/3も損失して、本当に受け入れられるのか?

 

種銭が少ないうちは、こういうのを無視して突き進むべきか、それとも…。悩み中。